Вы действительно хотите выйти?

1) Как вы думаете нужен ли диалог "вы уверены что хотите выйти" при нажатии кнопки Exit в главном меню?
Очень многие делаю, но нафиг если игра грузится 5 секунд?

2) Нужен ли диалог "вы уверены что хотите выйти" при нажатии закрытии окна с игрой? 
Очень многие не делают, хотя часто это заставит уровень потом пройти заново.

_Winnie
Присоединяюсь, вопрос интересный) Поделюсь своим мнением - во всех качественных играх такая
фишка присутствует, а в играх типа Кингс блейд её нет. Так что, думаю, надо такую вещь всегда делать)

Имхо спрашивать не стоит. Нужно сохранять игру и выходить.
Вот если нет возможности сохранить игру в том виде в котором игрок сейчас находится, тогда имеет смысл переспросить.

Считаю, что спрашивать нужно всегда. Это как часть юзерфрендли интерфейса. Пользователь обычно малость рассеин и в целом не снайпер - может и промахнуться и случайно нажать.
К тому же при выходе из игры в главнео меню такой диалог может заменять паузу, которая в явном виде может и отсутствовать.
Опять же на разном железе игры грузятся с разной скоростью. И ошибочно утверждать, что игра грузится 5 секунд.
Те, у кого она грузится быстро просто не обратят внимание на привычный диалог, а вот те, у кого она грузится долго могут и не купить игру при его (диалога) отсутствия.
Он ведь просто страхует от случайного выхода. Вежливо и ненавязчиво. Должен, по крайней мере, ненавязчиво. (:
Такое вот мнение.

Не спрашиваем. Игра сохраняется автоматом перед стартом каждого уровня. Хотя пришлось сделать мессагу "уровень сохранен" при переходе на главное меню, а то юзвери пугались. Ну и у нас в игре до кнопки Выйти добрацца сложно (надо диалог вызывать). А в ГУИ выход находится в "неудобном" месте - правом нижнем углу.